สวัสดีครับเพื่อนๆ ทีมงาน FxFriend เอง วันนี้มีเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากตอนคุยกับสมาชิกในกลุ่ม คือหลายคนคิดว่าตัวเองบริหารความเสี่ยงดีแล้ว เพราะไม่ได้ทุ่มเงินไม้เดียวกับคู่เงินเดียว แต่พอเปิดพอร์ตดูจริงๆ กลับพบว่าเสี่ยงมากกว่าที่คิดหลายเท่า
ปัญหาที่เจอจริง
สมมติว่าเรามีเงินทุน 1,000 ดอลลาร์ แล้วกำหนดว่าจะเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อไม้ คือประมาณ 20 ดอลลาร์ วันนั้นเราเปิด 3 ไม้พร้อมกัน
- EUR/USD ซื้อ
- GBP/USD ซื้อ
- AUD/USD ซื้อ
แต่ละไม้เสี่ยง 20 ดอลลาร์ รวมแล้วดูเหมือนเสี่ยง 60 ดอลลาร์ หรือ 6% ของพอร์ต ซึ่งฟังดูโอเคใช่ไหมครับ แต่ปัญหาคือทั้งสามคู่นี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะมันคือการซื้อดอลลาร์อ่อนค่าเหมือนกันหมด ถ้าเกิดข่าวดอลลาร์แข็งค่าแรงๆ ขึ้นมา ทั้งสามไม้จะโดน SL พร้อมกันเกือบทันที
นั่นแปลว่าจริงๆ แล้วเราไม่ได้เสี่ยง 6% เรากำลังเสี่ยงเหมือนเปิดไม้เดียวขนาดใหญ่ที่ 6% แต่แถมยังมีค่าสเปรดและสลิปเพจซ้อนสามเท่าอีกด้วย
ทำไมเราถึงมองไม่เห็นจุดนี้
ส่วนใหญ่เกิดจากการมองแค่ชื่อคู่เงินที่ต่างกัน แล้วรู้สึกว่ากระจายความเสี่ยงแล้ว ทั้งที่จริงต้องดูโครงสร้างของคู่เงินด้วยว่าตัวไหนอิงกับสกุลเงินหลักตัวเดียวกันหรือไม่ หรือเคลื่อนไหวตามปัจจัยเดียวกันหรือเปล่า เช่น ราคาน้ำมันกับ CAD หรือ Risk Sentiment กับสกุลเงินที่เป็น Safe Haven
อีกจุดที่พลาดกันบ่อยคือการเทรดทองคำควบคู่กับดอลลาร์ในทิศทางเดียวกัน เพราะทองกับดอลลาร์มักจะสวนทางกันอยู่แล้วในหลายช่วงเวลา ถ้าเราถือทั้งสองฝั่งแบบไม่รู้ตัวว่ามันคือการเดิมพันเรื่องเดียวกัน ความเสี่ยงจริงจะสูงกว่าที่ตัวเลขในหน้าคำนวณ Lot Size บอกไว้มาก
วิธีที่พอช่วยได้
- ก่อนเปิดไม้ที่สอง สาม ลองถามตัวเองว่าถ้าตลาดสวนทาง ไม้เหล่านี้จะโดนพร้อมกันไหม
- ลองจดสถิติย้อนหลังดูว่าคู่เงินที่เราเทรดบ่อยๆ เคยเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันในช่วงข่าวสำคัญบ่อยแค่ไหน
- ถ้าจะเปิดหลายไม้ที่มีความสัมพันธ์กัน อาจลดขนาดของแต่ละไม้ลง แทนที่จะใช้ 2% เต็มทุกไม้เหมือนเดิม
- มองพอร์ตรวมเป็นภาพเดียว ไม่ใช่มองทีละไม้แยกกัน เพราะความเสี่ยงจริงเกิดจากผลรวมของทุกโพซิชั่นที่เปิดอยู่ ณ ขณะนั้น
สรุปแบบเพื่อนคุยกัน
เรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามเปิดหลายไม้พร้อมกันนะครับ แค่อยากชวนให้มองลึกลงไปกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณแยกไม้ต่อไม้ เพราะบางทีพอร์ตที่ดูเหมือนกระจายความเสี่ยงดี อาจจะเป็นแค่การเดิมพันเรื่องเดียวกันซ้ำสามสี่รอบโดยไม่รู้ตัว แล้วพอวันที่ตลาดสวนทางจริงๆ ก็โดนหนักกว่าที่วางแผนไว้เยอะ
อยากถามเพื่อนๆ ในนี้ว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ เปิดหลายไม้แล้วรู้สึกว่ากระจายความเสี่ยงแล้ว แต่สุดท้ายโดนพร้อมกันหมด แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงกันบ้างครับ